Stock Options Delta Calculator

Calculadoras de opciones de acciones Esta calculadora modela la opción de volatilidad implícita basada en el precio de mercado de una opción y refleja la opinión de los mercados sobre la volatilidad futura del precio de las acciones. Tenga en cuenta que este modelo asume opciones de estilo europeo, lo que no permite el ejercicio temprano de la opción. Determina la opción de volatilidad implícita y la opción griega incluyendo delta, gamma, theta, vega y rho. Estos son los valores clave utilizados en todas las técnicas de negociación de volatilidad. Los modelos de Cox-Ross-Rubenstein Greeks Calculator implicaban volatilidad basada en el precio de mercado de una opción y reflejan la visión de mercado de la volatilidad futura del precio de las acciones. Esta calculadora determinará la volatilidad implícita de las opciones de estilo americano que permiten el ejercicio temprano de la opción. También se puede utilizar con opciones de estilo europeo. También devuelve la opción griegos incluyendo delta, gamma, theta, vega y rho. Esta calculadora determina los precios de las opciones Call y Put con el modelo Cox-Ross-Rubenstien para opciones de estilo europeo y americano y el modelo Black Scholes para las opciones de estilo europeo. Utilizando esta calculadora puede determinar si las opciones tienen un precio razonable basado en su pronóstico de volatilidad. Esta calculadora puede usarse para determinar la probabilidad de que una acción rompa límites de precio superior o inferior durante el tiempo especificado. La mayoría de las otras calculadoras de probabilidad de opción solo calcularán la probabilidad al vencimiento de la opción. Con el fin de administrar una posición de opción en tiempo real, es necesario conocer la probabilidad de que el precio alcance sus límites de precio superior e inferior en cualquier momento mientras mantiene la posición. Introduzca hasta 5 opciones / posiciones de acciones, precio actual, objetivo de volatilidad y porcentaje de beneficio objetivo. La calculadora determina la probabilidad (usando el modelado de Monte Carlo) de obtener su objetivo de beneficio y traza el gráfico de precio vs beneficio de la posición. También calcula las volatilidades implícitas actuales de las opciones en la posición y los puntos de equilibrio de arriba y abajo. Usted debe utilizar esta calculadora cuando la volatilidad de comercio antes de realizar una orden. Si le dice que su probabilidad es baja, entonces ese es un comercio que debe olvidar. Esta Calculadora de Llamadas Cubiertas brinda información sobre las tasas de rendimiento y la probabilidad de lograr esos retornos. Utilizando la sección de administración, puede probar las devoluciones si la posición se cierra o se coloca en otra opción. Estas herramientas le permiten entrar en las mejores posiciones y maximizar sus ganancias mientras minimiza el riesgo. Esta calculadora determina el dividendo implícito basado en la relación entre los precios actuales de Puesto y Llamada. Si las opciones tienen un precio razonable, entonces se aplica la siguiente ecuación: precio de compra precio de ejercicio - precio de la acción - precio de venta dividendo - costo de mantenimiento 0 Si no se cumple esta ecuación, entonces es posible un arbitraje de conversión que genera ganancias sin riesgo. Asumiendo que el beneficio sin riesgo no puede realizarse, esta ecuación puede ser usada para determinar el dividendo implícito basado en los precios de las opciones actuales. Delta Delta es la relación que compara la variación en el precio del activo subyacente con la variación correspondiente en el precio De un derivado. Por ejemplo, si una opción de acciones tiene un valor delta de 0,65, esto significa que si la acción subyacente aumenta en un precio de 1, la opción aumentará en 0,65, todo lo demás igual. VIDEO Carga del reproductor. BREAKING DOWN Los valores Delta Delta pueden ser positivos o negativos dependiendo del tipo de opción. Por ejemplo, el delta para una opción de llamada siempre oscila entre 0 y 1, ya que a medida que el activo subyacente aumenta de precio, las opciones de compra aumentan de precio. Los deltas de opción de venta siempre van desde -1 a 0, porque a medida que aumenta el valor subyacente, el valor de las opciones de venta disminuye. Por ejemplo, si una opción de venta tiene un delta de -0,33, si el precio del activo subyacente aumenta en 1, el precio de la opción de venta disminuirá en 0,33. En la práctica, el software computacional ayuda cálculos rápidos. Técnicamente, el valor de las opciones delta es la primera derivada del valor de la opción con respecto al precio de los valores subyacentes. Delta suele ser utilizado por profesionales de la inversión y comerciantes para estrategias de cobertura. Ejemplos de Comportamiento Delta Delta es una estadística importante para calcular, ya que es una de las principales razones por las que los precios de las opciones se mueven de la manera que lo hacen. El comportamiento de la opción call y put delta es altamente previsible y es muy útil para los gestores de cartera, los comerciantes y los inversores individuales. El comportamiento del delta de la opción de la llamada depende de si la opción está in-the-money, significando que la posición es actualmente rentable, at-the-money, significando que el precio de la huelga de las ofertas es actualmente igual al precio de acción subyacente o out-of-the-money, Lo que significa que la opción no es actualmente rentable. Las opciones de llamadas dentro del dinero se acercan a 1 cuando se aproxima la expiración. Las opciones de llamada al precio típicamente tienen un delta de 0,5 y el delta de opciones de compra fuera del dinero se aproxima a 0 cuando se aproxima la expiración. Cuanto más profunda sea la opción de compra, más cerca estará el delta de 1, y más la opción se comportará como el activo subyacente. Los comportamientos del delta de opción de opción también dependen de si la opción está en el dinero, en el dinero o fuera del dinero y son opuestas a las opciones de compra. Las opciones de venta en el dinero se acercan a -1 cuando se aproxima la expiración. Las opciones de venta de dinero suelen tener un delta de -0,5, y el delta de opciones de venta fuera del dinero se aproxima a 0 cuando se aproxima la expiración. Cuanto más profundo sea el precio de la opción de venta, más cerca estará el delta de -1.Qué es Opciones Delta Opciones Delta - Opciones de definición Delta mide la sensibilidad de un precio de opción a un cambio en el precio de la acción subyacente. Opciones Delta - Introducción En términos sencillos, el delta es el griego de opciones que le dice cuánto dinero una opción de acciones subirá o bajará de valor con un aumento o caída en el stock subyacente, lo que también se traduce en la cantidad de ganancia que hará Cuando sube el stock subyacente. Esto significa que cuanto mayor es el valor delta de una opción de acciones, más subirá con cada 1 subida de la acción subyacente. Se espera que las opciones sobre acciones con opciones delta de 0,7 suban 0,70 con un 1 aumento en el stock subyacente. El valor de las opciones de compra de acciones se ve afectado principalmente por los cambios en el precio de la acción subyacente, lo que hace que el valor delta de las opciones de acciones sea la única opción más importante que los griegos entiendan en el comercio de opciones. Dónde obtener Delta de opciones Puede obtener el valor delta, así como de otras opciones griegas, de un tipo de cadena de opciones conocido como un Pricer, que está disponible en todos los corredores de opciones en línea de buena reputación. A continuación se muestra un ejemplo de un pricer de opciones tomado de Optionsxpress. Opciones Delta - Características Positivo Negativo Opciones Delta Valores Opciones Los valores delta son positivos o negativos. Las Opciones de Llamada tienen valores delta positivos que sugieren que ganará en valor proporcionalmente con una ganancia de valor en el stock subyacente. Las opciones de venta tienen valores delta negativos que sugieren que perderá valor a medida que suba el stock subyacente. Por el contrario, las opciones de compra con sus valores delta positivos caen en el precio a medida que las acciones subyacentes caen y las opciones de venta con sus valores delta negativos ganan en el precio a medida que cae la acción subyacente. En resumen, el valor delta positivo se convierte en rentable a medida que sube el stock y el valor del delta negativo se vuelve rentable a medida que la acción disminuye. Opciones Opciones de Delta Opciones de Dinero El valor de delta aumenta a medida que las opciones se hacen más y más en el dinero (ITM) y se reduce a medida que las opciones se hacen cada vez más fuera del dinero (OTM). En The Money Options, sin importar las opciones de call o put, tienen un valor delta de 0.5, lo que sugiere una probabilidad de 50 de terminar en el dinero o fuera del dinero. Obtenga información acerca de Options Moneyness ahora. Opciones Delta Time to Expiration Cuando hay menos tiempo hasta la expiración, aumenta la probabilidad de que las opciones permanezcan en su estado prevaleciente de moneyness por vencimiento. Esto significa que cuanto más cerca de la expiración de una opción es, más probable es que en las opciones de dinero se quedará en el dinero por vencimiento y fuera de las opciones de dinero permanecer fuera del dinero por vencimiento. Como tal, cuanto más cerca de la expiración, mayor será el valor del delta de opciones en las opciones de dinero y menor será el valor de delta del dinero al mismo precio de ejercicio. Obtenga información acerca de Expiración de opciones ahora. Tasa de cambio de opciones Delta Opciones delta cambios de valor a medida que obtiene más y más en el dinero o fuera del dinero. Esta tasa de cambio se rige por otras opciones griegas conocidas como Gamma. Opciones Delta - Lo que sugiere Hay dos formas principales de ver qué opciones delta significa. En primer lugar, es una indicación de cuánto se moverá el valor de la opción con un movimiento 1 en el stock subyacente (todo lo demás igual, sin tener en cuenta la volatilidad), en segundo lugar, es también una indicación de la probabilidad aproximada de que la opción acabará en El dinero (ITM) por vencimiento. Opciones con el valor delta de 1 es el precio en una probabilidad de 100 de terminar en el dinero por vencimiento. Las opciones con valor delta de 0,5 es el precio en una probabilidad de 50 de terminar en el dinero por vencimiento. Opciones Delta - Una Indicación de Cambio Relativo La aplicación más directa e importante del delta de opciones está en su indicación de cambio relativo contra el precio del stock subyacente. Un valor positivo del delta de las opciones significa que el precio de las opciones se mueve en la misma dirección que la acción subyacente mientras que un valor del delta de las opciones negativas significa que el precio de las opciones se mueve inversamente proporcional al movimiento de la acción subyacente. Cuando compres opciones de llamada. Que tiene opciones positivas valores delta, usted gana dinero cuando la acción sube y pierde dinero cuando la acción baja en la misma proporción. Cuando usted compra opciones de venta. Que tiene opciones negativas delta valores, usted gana dinero cuando la acción cae y pierde dinero cuando la acción sube. Cuando compras opciones de compra, estás comprando opciones positivas deltas mientras estás comprando opciones negativas deltas cuando compras opciones de venta. Por el contrario, cuando se escriben opciones de llamada, se están obteniendo opciones negativas deltas mientras se están obteniendo opciones positivas deltas cuando se escriben opciones de venta. Short Put Option El valor Delta también le permite calcular una ganancia o pérdida aproximada en valor con un movimiento de 1 en la acción subyacente. Si compra 1 contrato de opción de compra con un valor delta de 0,7, significa que cada opción gana aproximadamente 0,70 en valor cuando la acción subyacente sube 1. Como 1 contrato representa 100 acciones, cada contrato de esas opciones de compra gana 70 con un 1 En la acción subyacente. Del mismo modo, si usted compra 1 contrato de opción de venta con el valor delta de 0,7, usted hace 70 por cada 1 caída en el stock subyacente. Estos cálculos son sólo aproximaciones debido a que el valor delta está cambiando todo el tiempo incluso mientras la acción está en movimiento y que los precios de las opciones también se ven afectados por la volatilidad implícita. Dado que el valor del delta de opciones es la proporción de cuántas opciones se moverán en relación con el stock subyacente, el valor delta sugiere cuántas acciones correspondientes se están comprando efectivamente con esas opciones. 2 contratos de en las opciones de llamada de dinero con el valor delta de 0,5 tiene un total de 200 x 0.5 100 deltas. 100 deltas significa que usted está controlando efectivamente los movimientos exactos de 100 acciones de las acciones subyacentes y por lo tanto casi tan bueno como comprar 100 acciones (cuando el stock subyacente sube 1, las opciones suben un total de 100). Si usted compra 10 contratos de opciones de venta con un valor delta de -0,75, que son efectivamente cortos 1000 x 0,75 750 acciones. Con esto en mente, usted sería capaz de calcular el número exacto de opciones para comprar con el fin de ser efectivamente largo o corto un número definido de acciones. Si desea tener 1000 acciones largas, puede comprar 20 contratos de las opciones de compra de dinero con un valor delta de 0,5 (1000/50 20) o puede comprar 13 contratos de opciones de compra de dinero con un valor delta de 0,77 ( 1000/77 13). Otra aplicación importante de conocer el valor del delta exacta y, por tanto, cuánto se moverán las opciones en relación con su acción subyacente es que le permite calcular el número exacto de opciones que necesita para realizar la cobertura neutral delta. Al tener una posición neutra en delta, se asegura de que el valor de su posición permanezca estancada, independientemente de la forma en que se haya movido el stock subyacente y resulte útil cuando las condiciones del mercado son temporalmente peligrosas. Opciones personales de Trading Mentor Descubra cómo mis estudiantes hacen más de 87 beneficios mensualmente, con confianza, opciones de operación en las opciones de mercado de EE. UU. Delta - Probabilidad de terminar en el dinero Otra forma de mirar el delta de opciones es que se aproxima la probabilidad de que la opción final Up In The Money por vencimiento. Profundamente en las opciones de dinero tienen un valor delta de 1 o cerca de 1, lo que significa que tiene casi una probabilidad de 100 de permanecer en el dinero por vencimiento. En las opciones de dinero tienen un valor de delta de 0,5 o 50, lo que significa que tiene una probabilidad de 50/50 de terminar en el dinero por vencimiento, ya que la acción podría moverse más alto o más bajo que ese precio. El valor de esta información es que le permite evaluar el riesgo de tomar ciertas posiciones de opción. Fuera de las opciones de dinero con el valor delta de alrededor de 0,25 sólo es de hecho le dice que sólo puede haber una probabilidad de 25 de las opciones que terminan en el dinero por vencimiento Usted puede entonces pesar la fuerza de su expectativa contra el riesgo implícito en el Opciones y seleccione las opciones que mejor se adapten a sus expectativas. Por ejemplo, si se especula con una probabilidad de 50 de un rally de acciones, compraría opciones de compra en ese stock con no menos de una probabilidad implícita de terminar en el valor de dinero o delta de al menos 0,5 y más. Opciones típicas Valores de delta Aunque los valores de delta de opciones exactas sólo se pueden derivar con un cálculo preciso usando un modelo de precios de opciones como el modelo de Black-Scholes, los operadores de opciones con experiencia suelen aproximar estos valores usando la siguiente regla: 1. En The Money options Tienen opciones de valor delta de 0.5. 2. El más cercano en las opciones del dinero tiene opciones el valor de delta de cerca de 0.75. 3. Siguiente más profundo en las opciones de dinero tienen opciones de valor delta de cerca de 0,9. 4. Profundidad en las opciones de dinero tienen opciones de valor delta de cerca de 1. 5. El más cercano fuera de las opciones de dinero tienen opciones de valor delta de cerca de 0,25. 6. Siguiente más lejos de las opciones de dinero tienen opciones de valor delta de cerca de 0,1. 7. Lejos de las opciones de dinero tienen opciones de valor delta de cerca de 0. Tenga en cuenta que esta es sólo una aproximación muy aproximada con el propósito de referencia rápida. Si necesita valores delta precisos para la cobertura o la gestión comercial precisa, deberá utilizar el modelo Black-Scholes. Nota. Las columnas blancas indican las opciones En el dinero. Factores que afectan a las opciones Delta 2 factores principales influyen en el valor de las opciones delta Tiempo de expiración y Moneyness opciones. Hemos discutido ampliamente los efectos de Options Moneyness sobre el valor de Delta de Opciones. En general, Opciones Delta aumenta a medida que las opciones van más y más en el dinero y disminuye a medida que las opciones van más y más fuera del dinero. Opciones Delta of In The Money opciones también aumenta a medida que expiración enfoques y el delta de opciones de las opciones de dinero disminuye a medida que expiración enfoques. Pensando en términos del delta de opciones que representa la probabilidad de terminar en el dinero al vencimiento, no es difícil entender por qué el delta de opciones en las opciones de dinero se acerca a 100 cuando se acerca la expiración y por qué el delta de opciones de opciones de dinero se aproxima a 0 La expiración se acerca. Sabiendo que el término más cercano en las opciones de acciones de dinero tienen un valor delta más alto que las opciones de plazo más largo del mismo precio de ejercicio le permite elegir la opción correcta con el fin de optimizar los beneficios para su período de espera de espera. Si usted espera que una acción rally en pocos días, usted compraría opciones más cercanas del término en vez de opciones a más largo plazo para volver una mayor ganancia en el mismo movimiento de la acción subyacente. Ejemplo. Suponiendo que la empresa XYZ cotiza a 30 el 1 de enero de 2008. Su fecha de vencimiento de enero 25 opciones de compra de precio de huelga tienen un valor delta de 0,75 y su margen de vencimiento 25 precio de ejercicio opciones de compra tienen un valor delta de 0,7. Suponiendo que XYZ sube a 32 dentro de 2 días. Ene 25 La llamada sube por. 2 x 0.75 1.50 Mar 25 La llamada sube por. 2 x 0,7 1,40 Cálculo de las opciones agregadas Delta Cuando tiene una cartera con muchas posiciones de opciones sobre acciones diferentes en una sola acción, es útil saber si el valor de su cartera aumentará o disminuirá con un movimiento en la acción subyacente. También es útil saber si su cartera va a hacer bien o no cuando el mercado general va hacia arriba o hacia abajo. Para ello, agregue el delta total de opciones en su cartera. En general, cuando el mercado global es alcista, su cartera haría bien si tiene un delta de opciones agregadas positivas y cuando el mercado global es bajista, su cartera haría bien si tiene un delta de opciones agregado negativo. Opciones de agregado Delta también se conoce como Posición Delta. El cálculo de las opciones agregadas delta es muy sencillo. Sólo tiene que enumerar todo el valor delta de todas las opciones en su cartera y sumarlos juntos hará. Opciones de ejemplo Cartera de negociación 1Options Centro de negociación Tiempo real después de las horas Pre-Market News Resumen de las cotizaciones Resumen Cotizaciones interactivas Configuración predeterminada Tenga en cuenta que una vez que haga su selección, se aplicará a todas las futuras visitas a NASDAQ. Si, en cualquier momento, está interesado en volver a nuestra configuración predeterminada, seleccione Ajuste predeterminado anterior. Si tiene alguna pregunta o algún problema al cambiar la configuración predeterminada, envíe un correo electrónico a isfeedbacknasdaq. Confirme su selección: Ha seleccionado cambiar su configuración predeterminada para la Búsqueda de cotizaciones. Ahora será su página de destino predeterminada a menos que cambie de nuevo la configuración o elimine las cookies. ¿Está seguro de que desea cambiar su configuración? Tenemos un favor que pedir. Por favor, deshabilite su bloqueador de anuncios (o actualice sus configuraciones para asegurarse de que se habilitan javascript y cookies), para que podamos seguir proporcionándole las noticias de primera clase del mercado. Y los datos que has llegado a esperar de nosotros. Conocimiento de un Delta Opciones Ive recibido un montón de preguntas sobre el delta, incluyendo: ¿Cómo puedo calcular un delta de opciones ¿Cómo un efecto de volatilidad un delta de opciones ¿Puede un delta ser negativo Im un pequeño inversor que por lo general sólo Compra LEAPs, así que ¿por qué necesito incluso saber un delta de opciones De todos los griegos que se utilizan para definir las características de una opción, el delta es probablemente el más básico y necesario. Dado que un delta de opciones es tan fundamental, quiero abordar esto en 2 partes. Hoy me enfocaré principalmente en lo que es delta, y cómo se puede determinar un delta de opciones específicas. Delta mide el cambio esperado en un valor de opciones para un cambio de unidad en el precio del valor subyacente. Las opciones tienen deltas que van de 0 a 1.00. Para fines prácticos, las opciones de compra tienen deltas positivos, mientras que las opciones de venta deltas son negativas. Por ejemplo, si una acción se mueve de 50 a 51 y las opciones de dinero tienen un delta de 0,50, puede esperar que el valor de la llamada 50 aumente 0,50 y el valor de los 50 puestos a disminuir en 0,50 . La mayoría de los corredores en línea proporcionará una variedad de maneras de ver una cadena de opciones que puede mostrar a los griegos - incluyendo delta, junto con otros elementos, tales como la volatilidad implícita o el volumen actual y el interés abierto. Delta como una hoja de ruta Saber cómo cambiará el valor de las opciones en relación con el precio subyacente es crucial para tomar decisiones de inversión, no sólo para las posiciones especulativas de una sola huelga, sino más aún cuando se usan para fines de cobertura o en combinaciones de huelga múltiple. En orden descendente, los componentes que factor en un delta de opciones son el precio subyacente, el precio de ejercicio, el tiempo restante y las tasas de interés. Puede utilizar una calculadora de opciones para conectar diferentes variables para ver cómo afectan al delta. Por ejemplo, debe tener en cuenta que en función del tiempo, el delta de opciones en el dinero aumenta a medida que se aproxima la expiración, mientras que el delta de opciones fuera del dinero disminuye. Mientras que el ejercicio anterior revelará muchos matices, el concepto más importante es que un delta de opciones no es lineal. Usted no necesita entender la elevación y el empuje que propulsa un plano en vuelo para comprar un boleto de avión, pero su todavía importante saber cuándo y donde youre que va a aterrizar. Cleveland el 3 de mayo es muy diferente de Bora Bora el 28 de abril. Para estirar la analogía, un programa de una configuración de delta de opciones es algo así como un mapa de ruta que ayudará a decir qué precio de opciones será, si el valor del movimiento subyacente A la localización diferente. La tabla a continuación proporciona una guía rápida de guía general para calibrar un delta de opciones. Estas son aproximaciones basadas en estudios de opción usando la huelga relativa a la acción subyacente. De nuevo, los valores y el precio de las opciones también dependerán de otros elementos, como el tiempo y la volatilidad implícita, que, si bien no tiene relación directa con el delta, tiene un gran impacto en el precio general de las opciones, sin cambiar radicalmente . Pero suponiendo que todo lo demás es igual, si la acción XYZ va de 30 a 31, wed esperan que la llamada 30 para ganar 0,50 y los 30 poner a la caída de 0,50. Pero otra vez, el delta no es lineal, así que si XYZ pasó a 35, debemos esperar que la llamada - que es ahora una huelga en el dinero - gane aproximadamente 3 (o 60) del cambio 5 en la acción. A la inversa, los 30 put deben perder sólo 2 (o 40) de los 5 movimientos. Nota: Un delta de opciones tiene poca conexión con su valor absoluto o precio. Eso significa que 2 opciones diferentes - un precio de 0,50 y un precio de 6,50 - pueden tener el mismo delta. La próxima vez que eche un vistazo a la forma de utilizar el delta cuando la cobertura, o en posiciones de multi-huelga. En memoria de nuestro amigo y colega de confianza, Bennet Sedacca. 100 de las donaciones hechas a la Fundación RP hasta abril serán canalizadas a esfuerzos filantrópicos consistentes con la misión RP, trabajando en estrecha colaboración con el clan Sedacca en la distribución de esos fondos. Le agradecemos amablemente por su apoyo a medida que nos esforzamos para afectar el cambio positivo en la vida de los niños.