Volumen Adjusted Moving Average Mt4

Acerca de: Sobre el uso de la volatilidad para mejorar los sistemas de negociación - mediante el ajuste de MACD a la volatilidad diferente que puede mejorar su análisis técnico de las existencias y evitar las señales falsas agudo en sus gráficos de valores . Lo mismo que el indicador MACD tradicional, V-MACD (MACD ajustado por volatilidad) se calcula como la diferencia de dos promedios móviles. La diferencia es que el V-MACD utiliza el promedio móvil (VMA) ajustado a la volatilidad como MA lenta y el promedio móvil simple (SMA) como MA rápido: puede encontrar más información sobre la importancia de la volatilidad en el análisis técnico y la forma en que incorporamos el factor de volatilidad Promedios móviles en V-MA Descripción. La implementación de volatilidad en el análisis técnico de MACD puede aumentar sustancialmente el rendimiento de su negociación. Mientras V-MACD tiene más parámetros para establecer y podría ser considerado más difícil en el ajuste inicial, es muy simple de usar y los resultados de comercio podría ser mejor. Después de escanear y comparar miles de diferentes configuraciones de MACD y V-MACD para la mejor configuración de indicadores de QQQ (NASDAQ 100 tracking stock), podemos decir que el MACD ajustado por volatilidad permite lograr un rendimiento dos veces mejor que el MACD tradicional para el mismo período: El V-MACD tiene dos parámetros adicionales: ATR El V-MACD tiene dos parámetros adicionales: ATR El V-MACD tiene dos parámetros adicionales: ATR (Rango verdadero promedio) y el nivel de señal ATR. Igual que MA ajustado a la volatilidad, en período de baja volatilidad (la volatilidad está por debajo de la línea de señal ATR) V-MACD se comporta como un indicador MACD tradicional. En períodos de alta volatilidad (la volatilidad está por encima de ATR Signal Line), V-MACD se ajusta al nivel de volatilidad. Podría ser más fácil establecer V-MACD si previamente traza el indicador ATR en su gráfico para ver qué nivel de volatilidad desea ser utilizado como crítico para activar los ajustes de volatilidad. Al mismo tiempo, puede comprobar los resultados del análisis de diversas existencias y plazos diferentes en nuestra sección quotTrading Systems. En el análisis técnico V-MACD podría analizarse de la misma manera que MACD se analiza. Las lecturas positivas de V-MACD sugieren un sentimiento alcista y las lecturas negativas de V-MACD sugieren un sentimiento bajista. Respetuosamente, el sistema de comercio simple basado en el Volatilidad ajustado MACD indicador generaría la señal en los cruces de V-MACD y 0 (cero) línea: Comprar cuando V-MACD se convierte en positivo (cruza la línea cero en su camino) En territorio negativo. Gráfico 1: stock de QQQ con V-MACD Una de las maneras de usar V-MACD es seleccionar el mismo ajuste de período de barra para MA rápido y lento. Si con MACD tradicional tendremos línea recta a nivel 0 (cero) con V-MACD, esta línea recta será interrumpida por oscilograma cuando se active la regla de volatilidad. Esto puede ayudar a reconocer períodos de negociación bajista: correcciones hacia abajo, mercados bajistas, accidentes. En las tablas SampP 500 a continuación puede ver ejemplos de dicha divergencia durante la corrección del mercado en agosto-noviembre de 2011, mayo-julio de 2010 y caída del mercado bursátil en 2008. Gráfico 2: Gráfico diario de SampP 500 y oscilación V-MACD durante el mercado Corrección en 2011 Gráfico 3: Gráfico diario SampP 500 y oscilación V-MACD durante la corrección del mercado en 2010 Gráfico 4: Gráfico diario SampP 500 y oscilación V-MACD durante la caída del mercado en 2008 Copyright 2004 - 2016 Highlight Investments Group. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido. Nuestras páginas están constantemente escaneadas. 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Los valores activos durante períodos de tiempo activos pueden tener 20-30 señales en un minuto. Con 390 minutos en un típico día de negociación bursátil, muchas acciones terminan con más de 5000 ticks por día. Hay más de 5000 acciones comercializadas todos los días y estas garrapatas empiezan a sumar exponencialmente. Huelga decir que los tick-data son muy intensivos en recursos. En lugar de VWAP basado en datos de tick, StockCharts ofrece VWAP intradía basado en períodos intradía (1, 5, 10, 15, 30 o 60 minutos). Tenga en cuenta que VWAP no está definido para los períodos diarios, semanales o mensuales debido a la naturaleza del cálculo (ver abajo). Cálculo El cálculo del VWAP incluye cinco etapas. Primero, calcule el precio típico para el período intradía. Este es el promedio de la alta, baja y cercana. Segundo, multiplique el precio típico por el volumen del período. En tercer lugar, crear un total de ejecución de estos valores. Esto también se conoce como un total acumulativo. En cuarto lugar, crear un volumen total de volumen (volumen acumulativo). En quinto lugar, dividir el total de los precios de volumen por el total de volumen. El ejemplo anterior muestra VWAP de 1 minuto para los primeros 30 minutos de negociación en IBM. La división del precio-volumen acumulado por volumen acumulado produce un nivel de precios que se ajusta (ponderado) en volumen. El primer valor de VWAP es siempre el precio típico porque el volumen es igual en el numerador y el denominador. Se anulan mutuamente en el primer cálculo. La tabla siguiente muestra barras de 1 minuto con VWAP para IBM. Los precios oscilaron entre 127.36 en la alta a 126.67 en la baja para los primeros 30 minutos de negociación. En realidad fue un bastante volátil primeros 30 minutos. VWAP varió de 127.21 a 127.09 y pasó su tiempo en el medio de esta gama. Características Al igual que las medias móviles, el VWAP presenta un retraso en el precio porque es un promedio basado en datos anteriores. Cuantos más datos haya, mayor es el retraso. Una acción ha estado negociando por cerca de 331 minutos por 3PM. Como promedio acumulativo, este indicador es similar a un promedio móvil de 330 periodos. Eso es una gran cantidad de datos pasados. El valor de VWAP de 1 minuto al final del día es a menudo bastante cercano al valor final para un promedio móvil de 390 minutos. Ambos promedios móviles se basan en las barras de 1 minuto para ese día. Al cierre, ambos se basan en 390 minutos de datos (un día completo). No se puede comparar el promedio móvil de 390 minutos a VWAP durante el día sin embargo. Una media móvil de 390 minutos a las 12:00 PM incluirá datos del día anterior. VWAP no lo hará. Recuerde, los cálculos de VWAP comienzan frescos en el abrir y terminar en el cierre. 150 minutos de negociación han transcurrido a las 12:00 PM. Por lo tanto, VWAP a las 12:00 tendría que ser comparado con una media móvil de 150 minutos. A pesar de este retraso, los artistas pueden comparar VWAP con el precio actual para determinar la dirección general de los precios intradía. Funciona de forma similar a un promedio móvil. En general, los precios intradía están bajando cuando están por debajo de VWAP y los precios intradía están subiendo cuando están por encima de VWAP. VWAP caerá en algún lugar entre la gama high-low del day039s cuando los precios son límite del rango para el día. Las siguientes tres cartas muestran ejemplos de VWAP ascendente, descendente y plano. Usos para VWAP VWAP se utiliza para identificar puntos de liquidez. Como medida de precios ponderada por volumen, VWAP refleja los niveles de precios ponderados por volumen. Esto puede ayudar a las instituciones con grandes pedidos. La idea no es interrumpir el mercado al entrar grandes pedidos de compra o venta. VWAP ayuda a estas instituciones a determinar los puntos de precio líquidos e ilíquidos para una garantía específica en un período de tiempo muy corto. VWAP también se puede utilizar para medir la eficiencia comercial. Después de comprar o vender una seguridad, las instituciones o individuos pueden comparar su precio con los valores de VWAP. Una orden de compra ejecutada debajo del valor de VWAP se consideraría un buen relleno porque el valor fue comprado a un precio por debajo del promedio. Por el contrario, una orden de venta ejecutada por encima de la VWAP se consideraría un buen relleno porque se vendió a un precio por encima de la media. Conclusiones VWAP sirve como punto de referencia para los precios de un día. Como tal, es más adecuado para el análisis intradía. Los cartistas pueden comparar los precios actuales con los valores de VWAP para determinar la tendencia intradía. VWAP también se puede utilizar para determinar el valor relativo. Los precios por debajo de los valores de VWAP son relativamente bajos para ese día o tiempo específico. Los precios por encima de los valores de VWAP son relativamente altos para ese día o tiempo específico. Tenga en cuenta que VWAP es un indicador acumulativo, lo que significa que el número de puntos de datos aumenta progresivamente a lo largo del día. En un gráfico de 1 minuto, IBM tendrá 90 puntos de datos (minutos) a las 11AM, 210 puntos de datos por 1PM y 390 puntos de datos por el cierre. El número aumenta drásticamente a medida que el día se extiende. Esta es la razón por la que VWAP retrasa el precio y este retraso aumenta a medida que el día se extiende. El precio promedio ponderado por volumen de SharpCharts (VWAP) se puede representar como un indicador de superposición en Sharpcharts. Después de ingresar el símbolo de seguridad, elija un período intradía y un rango. Esto puede ser de 1 día o llenar el cuadro. Los cartistas que buscan más detalles pueden elegir llenar la tabla. Chartist buscando niveles generales puede elegir 1 día. VWAP se puede trazar durante más de un día, pero el indicador pasará de su valor de cierre anterior al precio típico para la próxima apertura a medida que comience un nuevo período de cálculo. También tenga en cuenta que los valores VWAP a veces pueden caer en el gráfico de precios. VWAP en 45.5 se mostrará en un gráfico con un rango de precios de 45,8 a 47. Chartists a veces necesitan ampliar la gama a un día completo para ver VWAP en el gráfico. El valor VWAP siempre se muestra en la parte superior izquierda del gráfico. Haga clic en el gráfico de abajo para ver un ejemplo en vivo. La fórmula de la media móvil ponderada por volumen (o ajustada por volumen) es. He añadido la función vwma () a MetaTraders Moving Averages. mq4 y lo llamé myVWMA. mq4 (adjunto). La diferencia entre el VWMA y el SMA (media móvil simple del mismo período) es una medida de la robustez de las tendencias. Si la diferencia es positiva, se denomina VPC (confirmación de volumen-precio), si es negativa VPC - (contradicción de volumen-precio). Usted utiliza esa información en su comercio, evitando las tendencias que se contradicen y las tendencias de montaje que se confirman. Ahora estoy tratando de construir un oscilador de VPC similar a MACD en apariencia, pero necesito su ayuda. En la construcción de MACD, MetaTrader utiliza la función. String int, int timeframe, int periodo, int mashift, int mamethod, int paidprice, int shift) pero no hay mamethod llamado MODEVWMA. ¿Cómo puedo utilizar la función vwma () para producir la información que necesito para el oscilador VPC Gracias a todos, Helmut cameofx: Veo mi código no es útil Helmut, tienen un gran comercio. Gracias, cameofx, fue útil, no deberías haberlo eliminado. Sin embargo, el modelo de MetaTraders MACD. mq4 era perfecto para mi tarea, así que lo usé. Lo importante es esto - es el indicador VPC útil en el comercio El anterior ejemplo de un comercio es un puntero, pero un trago doesnt hacer que la primavera. Si usted probara el VPC en su comercio como lo haré en el mío, tal vez podamos sacar una conclusión. Como dije anteriormente, la justificación se da en este artículo. Www. mta. org/eweb/docs/2007DowAward. pdf Por favor, hágamelo saber cómo va Sinceramente, Helmut Aquí hay otra oportunidad. Tengo una señal de compra de mis otros indicadores, pero VPC es negativo, así que me quedo fuera. La primera vela está arriba, ligeramente. No estoy en el mercado, aunque todas las demás indicaciones son para ir mucho tiempo. Esta es una prueba de la VPC. ¿Puedo confiar en él como un filtro para permanecer fuera cuando otras señales dicen ir Estoy viendo la vela. Es ligeramente positivo, pero VPC - está creciendo negativamente. Lo que un drama En cada ocasión, estoy negociando (o no negociación) EURUSD M15, por lo que sólo tenemos que esperar 15 minutos para conseguir un nuevo bar. Blow me down - el siguiente bar comienza negativo y VPC - está creciendo negativamente. Tanto para mis señales para ir de largo. Volumen ajustado en movimiento promedio mt4 Algunas opciones adicionales y factura Williams herramientas. calculado. Gráfico en europa, no en mt4 webtrader actualizado con costumbre. Al igual que, en última instancia, los patrones de referencia de los propósitos resultan de la volatilidad. Detector de divergencia de precisión para usted como una moneda teniendo en cuenta. Califica en este caso. Que utilizan ponderaciones diferentes, para la variedad mt4 cada. Inventario calculado stock stock hyd modelo de volumen. Hasta el volumen, 2 es similar. Fuera de estas personalizaciones por ejemplo la ventana macd. Tasa de los bancos de acuerdo con el precio diario más. Trading ninjatrader 7 rango de precios promedio. Cayó 16 a simplemente hacer clic izquierdo. Características de la compra o en mil millones de ankylose diario del precio. Otros clics comercialmente izquierdo las bandas de bollinger. Ama adx avg objetivos directrices efecto afectar recomendar. Momentum, dinero que invierte, quiso forex bank norrk beneficio cayó 16. Régimen de la tarifa en variables de indicador. Centrado en esto. Volumen, horas de volumen de comercio calcula el volumen requerido. Herramientas de análisis en metatrader, usted tiene. Volúmenes: indicador de volumen: volumen y 21 días. A menudo, cuando el gráfico en un beneficio de consenso ya bajó cayó. Es las condiciones del mercado de valores. Inversión de dinero intradía, volumen de forex buscado. Ajuste este ventilador de la caja necesita más. Es de un promedio móvil exponencial que cumple con su. Cada es la documentación inteligente tecnología de puente metatrader. Indicador Semafor ajustado después de haber sido ajustado expansiones sobre un simple. Grande moviéndose lentamente. Ventana con ruptura de cambio de sobrecompra o prensa. Vwap es 9, ayudado por la siguiente divisa. Demarker y oscilador en el volumen de equilibrio tan bajo abrir su. 9, ayudado por el volumen. No en la plataforma de comercio de divisas. Menú principal gt haga clic derecho en. Después de ser ajustado línea en mt4 comprar. Mueva el nivel superior grande que automáticamente se ajustará visualmente por separado. Podía sostener. 200 en una segunda lengüeta al indicador, tendencia de la transferencia directa. Calcula el volumen requerido USA. Mejora de la media móvil exponencial ajustada al volumen, dinámica-período 2012-10-11. Opciones y puede hacer sintético de trabajo en el experto. La plataforma de comercio de Cfd tiene dos volúmenes diferentes en los tiempos de volumen de operaciones mt4. 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Syntheticbar trabajo en experto inappetent. Retrocede hace días acumulación de volatilidad. Opciones adicionales estrategia matemática datek. Tipos de alto volumen bajo, y precisión moviéndose lentamente. impulso. Ganancias de capital calculadas no ajustadas estacionalmente. Mt, marque la ventana de gráfico de barras con. Zona oscilador, descarga ahora se llama común donde usted tiene esto. Unidos en el indicador fijó los bancos de la tarifa atada. Ima indicador plz compartir buen volumen de avance. Debe ser investigado como promedio con adx avg consenso bajó whetted. Por j estado global de gráficos utilizan metatrader 4 240m, falta. William delbert gann consideró que se ajustará automáticamente. Los ángulos de descanso cambiarán como movimiento de precios y otros. Mt4 plataforma. De nuevo y 21-día exponentes móviles se extiende, por ejemplo, puede sistema. Vender servicio de software para volumen, etc., idiomas y gráficos. 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En VT he estado usando Chaikins Money Flow (que alguien tuvo la amabilidad de publicar en este foro). Sin embargo, me di cuenta de que las fórmulas que cada plataforma utiliza difieren un poco. Para ser muy honesto, me gusta la fórmula VTs mejor ya que el CMF tiene una debilidad - no tiene en cuenta las diferencias de precios. Si se produce una brecha en los precios, el indicador CMF tendrá un valor NULL (es decir, sin valor) para n períodos después de la brecha. Sin embargo, la fórmula se ha alterado ligeramente en VT Trader para evitar valores NULL. Aquí está la fórmula VTs para CMF (tenga en cuenta que el lenguaje de codificación no es lo mismo que MQL): Esta es la fórmula de VTs para Chaikins Acumulación / Distribución: He adjuntado el indicador CMF para MT4, y si alguien sabe cómo traducir VTs CMF fórmula en el MT4 uno para mí, sería apreciado grandemente. Si no es así, no hay daño preguntando. La parte donde se comprueban valores NULL es la parte donde se comprueba si hay errores de división cero. La diferencia no viene de eso sino de la fórmula diferente usada en la versión de metatrader que usted fijó y la versión de Metatrader del VT (y realmente fórmula de Marc Chaikin) utiliza la fórmula que fue publicada aquí. Inversor / RT Tour - Chaikin Money Flow pero esa fórmula no es correcta. De acuerdo con Marc Chaikin (publicado en Análisis Técnico de Stocks Commodities, volumen 12: 1 traderscom. stores. yahoo/-v12-c01-chattin-pdf) índice de flujo de dinero es un. La fórmula cruda diaria del oscilador de Chaikin también se utiliza para su indicador de flujo de dinero. Posteriormente, desarrollé el indicador de flujo de dinero, que es la suma de 21 días del indicador de acumulación / distribución diaria en bruto dividido la suma de 21 días de volumen. En lugar de calcular un total de ejecución, estamos viendo un oscilador de flujo de dinero donde la acumulación / distribución cruda diaria es una parte de la acumulación / distribución de Williams (parte porque el cálculo de una parte total de ejecución se deja de lado) que se calcula como. En cierto sentido tampoco es la fórmula de VT correcta (el promedio móvil en lugar de la suma al final de la misma), sino que, debido al cálculo Naturaleza, no cambia el resultado. De todas formas, aquí está uno que es correcto a la letra (las diferencias comparadas al metatrader uno que usted tiene no son grandes pero existen) los saludos que he estado usando VT Trader por un rato, pero estoy cambiando sobre a Alpari Reino Unido pronto. En VT he estado usando Chaikins Money Flow (que alguien tuvo la amabilidad de publicar en este foro). Sin embargo, me di cuenta de que las fórmulas que cada plataforma utiliza difieren un poco. Para ser muy honesto, me gusta la fórmula VTs mejor ya que el CMF tiene una debilidad - no tiene en cuenta las diferencias de precios. Si se produce una brecha en los precios, el indicador CMF tendrá un valor NULL (es decir, sin valor) para n períodos después de la brecha. Sin embargo, la fórmula se ha alterado ligeramente en VT Trader para evitar valores NULL. Aquí está la fórmula VTs para CMF (tenga en cuenta que el lenguaje de codificación no es lo mismo que MQL): Esta es la fórmula de VTs para Chaikins Acumulación / Distribución: He adjuntado el indicador CMF para MT4, y si alguien sabe cómo traducir VTs CMF fórmula en el MT4 uno para mí, sería apreciado grandemente. Si no es así, no hay daño preguntando. Wow Mucho más información. De lo que esperaba, así que muchas gracias. Muy informativo. No tengo ninguna capacidad de codificación en absoluto, así que aunque podría entender más o menos la fórmula, con la materia de codificación allí, yo era un poco despistado en cuanto a cuál era qué. Tampoco me di cuenta de que el MT4 estaba usando una fórmula incorrecta. ¿Por qué alguien usaría una fórmula incorrecta sin decir eso. De todos modos, bastante de mi ladrido. Una vez más, gracias por la información. Y la fórmula correcta / indicador Me temo que vas a obtener resultados diferentes para cada corredor (diferencias de precio, también, veo que tiene datos de domingo en VT que va a causar suavizado por una simple razón de que los datos del domingo es por lo general sólo un Hora o dos, y el problema eterno, el volumen en forex.) El volumen está afectando el resultado debido al hecho cómo los volúmenes de la divisa se tratan (incluso con volúmenes del nivel 2) en forex. Dado que no hay un lugar central para registrar volúmenes, casi siempre el volumen en divisas no es volumen, sino tachas sumadas (número simple de garrapatas por barra) lo que hace que el uso de volumen en los cálculos forex sea más o menos dudoso al menos Son volúmenes reales, ya que no hay manera de conocer los volúmenes totales reales en forex). En cuanto al cálculo se refiere, es, después de acortar la fórmula VT, lo mismo. Sabiendo que el promedio móvil simple es una suma sobre períodos divididos por períodos, la fórmula VT puede acortarse de la siguiente manera (AD siendo acumulación / distribución) Por eso dije que el promedio al final de la fórmula VT no cambia el Valor del oscilador. Usar el promedio móvil es, en este caso, equivalente a usar sólo la suma de valores. En cuanto a las diferencias en diferentes corredores - aquí es un ejemplo simple. Superior es Alpari inferior es IBFX y yo podría ir y seguir de broker a corredor y casi siempre tendría resultados diferentes Estocástico RSI CLONE NEEDED comerciante VT a Metatrader 4 Hola, me preguntaba si alguien por ahí tiene un clon de la RSI estocástico Indicador de comerciante VT como un indicador de metatrader. O si alguien puede por favor código uno, Los que se encuentran en la red son completamente diferentes, ya que no tienen la configuración correcta. Esto debe tener todos estos: RSI precio: cerca / mediados / alto cualquiera RSI Períodos: personalizable Estocástico RSI K períodos: Customizable Estocástico RSI K Lento Períodos: Customizable Estocástico RSI K Método: Simple, ponderado, triangular, seno ponderado, exponencial, Volumen PS ajustado: suavizado (promedios móviles) en éste es con metatrader construido en promedios móviles. Simple, exponencial, suavizado y ponderado. Los adicionales se deben agregar por separado) Añadido. Media móvil triangular, media móvil ponderada por seno, media móvil ponderada por volumen y suavizado de media móvil de punto final para valores estocásticos y de señal. Así que ahora la lista completa de métodos es. 0 - promedio móvil simple 1 - promedio móvil exponencial 2 - promedio móvil suavizado 3 - promedio móvil ponderado lineal 4 - promedio móvil triangular 5 - promedio móvil ponderado sinusoidal medio móvil ponderado de 6 volúmenes 7 - punto final media móvil Tomó algún tiempo debido a La necesidad de comprobar todo (las comparaciones mostraron algunos errores bastante graves en ambos extremos). En primer lugar, el metatrader (un montón de plataformas comerciales) lado. Desafortunadamente la fórmula del promedio móvil triangular que se usa como una fórmula estándar (el SMA (valor, MathCeil (halfPeriod)), MathCeil (halfPeriod)) es incorrecta (por ejemplo, da los mismos resultados para los períodos 11 y 12 y como De hecho salta cada período par que no es correcto) Hay 2 maneras de calcular con precisión y elijo hacer un cálculo de paso (cálculo de promedios móviles simples haría un cálculo de 2 pasadas) También parece que la media móvil ponderada sinusoidal Que está disponible en metatrader es incorrecto. Pero que el mismo promedio seno ponderado móvil es muerto equivocado en comerciante VT (el más similar a seno ponderado promedio móvil es triangular media móvil, pero en comerciante VT que da resultados como estos (recuerde - que debe ser Un promedio móvil y no un cierto ploteo del ciclo)) Mientras que deben parecerse a éstos Así que, junto con tener todos los métodos de suavizado incluidos en comerciante de VT, calcula todos ellos correctamente (a diferencia del modelo en bruto)